監管機構就進一步改善場外衍生工具監管制度展開諮詢

2018年3月27日



香港金融管理局(金管局)與證券及期貨事務監察委員會(證監會)今天就進一步改善香港的場外衍生工具監管制度發表聯合諮詢文件,當中包括關於就匯報責任強制使用法律實體識別編碼(Legal Entity Identifier,簡稱LEI)的建議(註1)。

為與全球各地的標準保持一致,凡須向香港交易資料儲存庫匯報的交易報告內載有的所有機構,均須以其LEI作為識別編碼(註2)。我們會就不同種類的機構,分階段實施有關建議。

此外,作為場外衍生工具結算制度的第二階段(註3),監管機構建議擴大結算責任的範圍至以澳元計值的指明標準化掉期息率。

諮詢文件亦建議了在釐定適合就哪些產品在香港履行平台交易責任(註4)時應考慮的因素。

歡迎各界在2018年4月27日前向金管局或證監會提交意見。

聯合諮詢文件可從金管局或證監會網站下載。

備註:

  1. 第二階段的場外衍生工具交易強制性匯報已於2017年7月1日生效,當中涵蓋場外衍生工具的所有五種主要的資產類別(利率、外匯、信貸、商品及股票)。請參閱金管局與證監會分別於2016年2月5日及2016年7月15日聯合發表的《有關引入強制性結算及擴大強制性匯報的諮詢》《有關引入強制性結算及擴大強制性匯報的進一步諮詢總結》
  2. 一組由20個字母及數字組成的編碼,用作識別金融交易中的實體的身分。
  3. 第一階段強制性結算於2016年9月1日生效,當中涵蓋指明的標準化掉期息率。詳情見上文註1所提及的兩份諮詢總結文件。
  4. 按照即將建議的交易規則而於指定交易平台上買賣指明的場外衍生工具產品的責任。


最後更新日期 : 2018年3月27日