關於為場外衍生工具制度而設的結算及備存紀錄規則的通函—對被指定為金融服務提供者的人士的名單的修改

2019年11月22日



為施行《證券及期貨(場外衍生工具交易—結算及備存紀錄責任和中央對手方的指定)規則》(《結算規則》)而被指定為金融服務提供者的人士的經修訂名單在今天刊憲[1],並將於2020年1月1日生效。

我們提醒持牌人士,若他們在某計算期間[2]的場外衍生工具交易平均總持倉量達到相應的結算門檻[3],其在相應的訂明日期[4]及隨後訂立的相關場外衍生工具交易(包括與金融服務提供者訂立的交易),必須按照《結算規則》進行中央結算。

如欲獲取更多資料,請參閱《結算規則》[5]、《結算修訂規則》[6]及《有關強制性結算制度的推行及操作的常見問題》[7](只備有英文版)。

證券及期貨事務監察委員會
市場監察部


[1] 有關憲報公告載於政府網站

[2]  計算期間是為計算某人的場外衍生工具平均總持倉量而指明的一段期間。每段計算期間為期三個月,而每個歷年有兩段計算期間。

[3]  每個計算期間的結算門檻均定為200億美元。

[4]  訂明日期是其相應的計算期間結束後七個月的該日。

[5] 如欲查閱《結算規則》,可按以下連結:

https://www.sfc.hk/web/TC/files/SOM/OTC/OTC%20-%20Clearing%20(LN28%20of%202016)%20-%20TC.pdf

[6] 《結算修訂規則》指於2019年3月1日生效的《2018年證券及期貨(場外衍生工具交易──結算及備存紀錄責任和中央對手方的指定)(修訂)規則》。如欲查閱刊憲版本,可按以下連結: https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20182249/cs220182249259.pdf

[7]   如欲查閱《有關強制性結算制度的推行及操作的常見問題》,可按以下連結:

https://www.sfc.hk/web/EN/files/SOM/OTC/FAQ%20CLearing%20Rules%20-%2011%20Nov%202016.pdf (只備有中文版)


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最後更新日期 : 2019年11月22日