就進一步改善場外衍生工具制度展開諮詢

2019年4月26日



香港金融管理局(金管局)與證券及期貨事務監察委員會(證監會)今天就進一步改善香港的場外衍生工具監管制度,發表聯合諮詢文件

為了與全球標準看齊,監管機構建議,就履行匯報責任(註1)而呈交予香港交易資料儲存庫的交易須以獨特交易識別編碼(unique transaction identifier)識別,而有關識別編碼須採用由支付及市場基建委員會和國際證券事務監察委員會組織刊發的《技術指引》(註2)中所載的結構及格式。

監管機構亦建議將17個司法管轄區從就匯報責任享有掩蓋資料寬免待遇的指定司法管轄區的名單上剔除(註3),以反映金融穩定委員會最近所作出的闡釋(註4)。此外,監管機構同時建議更新場外衍生工具結算制度下的金融服務提供者名單(註5)。有關建議能確保香港的匯報及結算制度緊跟國際發展,並且仍然是適用和恰當的。

我們歡迎相關人士提交意見。有關更新金融服務提供者名單的意見書應在2019年5月25日或之前提交予金管局或證監會,而有關其他建議的意見書則應在2019年6月25日或之前提交予金管局或證監會。

聯合諮詢文件可從金管局或證監會網站下載。

備註:

  1. 第二階段場外衍生工具交易的匯報已於2017年7月1日生效,當中涵蓋場外衍生工具的所有五種主要資產類別(利率、外匯、信貸、商品及股票)。
  2. 支付及市場基建委員會和國際證券事務監察委員會組織在2017年2月刊發的《有關協調獨特交易識別編碼的技術指引》(只備有英文版)。
  3. 當第一階段匯報在2015年7月生效時,我們引入了掩蓋資料寬免待遇,以處理因某些司法管轄區在法律或監管方面的全面交易匯報障礙,而禁止匯報實體向香港交易資料儲存庫提交一些用作識別對手方的資料的情況。掩蓋資料寬免待遇讓匯報實體在面對指定名單上的司法管轄區的匯報障礙時,能掩蓋對手方的資料。
  4. 金融穩定委員會在2018年11月刊發的《有關交易匯報法律障礙的跟進報告》(只備有英文版)。
  5. 第一階段結算已於2016年9月1日生效,當中涵蓋主要交易商之間的指明標準化掉期息率。

 



最後更新日期 : 2019年4月26日