監管機構就對場外衍生工具交易結算責任所涉及的金融服務提供者名單進行年度更新發表諮詢總結

2019年6月28日



香港金融管理局(金管局)與證券及期貨事務監察委員會(證監會)今天就對場外衍生工具交易結算責任所涉及的金融服務提供者名單進行年度更新,發表聯合諮詢總結(註1及2)。

根據市場回應,金管局與證監會將在作出一些微調後,落實在聯合諮詢文件(註3)內有關金融服務提供者名單的建議。諮詢總結文件可從金管局證監會的網站下載。

備註:

  1. 金融服務提供者名單內載列的機構須符合以下兩項準則 ──

    (a) 屬於在金融穩定委員會刊發的全球具系統重要性銀行名單上的集團,或屬於在交易商集團名單上的集團,而後者曾向場外衍生工具監事組織(OTC Derivatives Supervisors Group)承諾會與中央對手方、基礎建設提供者及全球監事合作,繼續在全球場外衍生工具市場的結構方面作出改善;及

    (b) 是以美國、歐洲、日本及香港為基地,並為利率掉期提供結算服務的最大規模中央對手方的成員。

  2. 現行結算制度涵蓋至少其中一方為訂明人士(即認可機構、核准貨幣經紀或持牌法團)的主要交易商之間的交易。達到訂明結算門檻的訂明人士與另一名並非訂明人士的主要交易商之間以四大工業國貨幣(即美元、歐元、英鎊及日圓)及港元計價的標準化利率掉期交易,亦必須進行中央結算。為此,我們引入金融服務提供者的概念,以識別出那些在香港以外地方的主要交易商。
  3. 請參閱在2019年4月發出有關進一步改善香港的場外衍生工具監管制度的聯合諮詢文件,當中涵蓋就匯報責任強制使用獨特交易識別編碼、修改就匯報責任享有掩蓋資料寬免待遇的指定司法管轄區的名單,及更新對場外衍生工具交易結算責任所涉及的金融服務提供者名單。

 



最後更新日期 : 2019年6月28日